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闕志克／從學術巔峰到紅塵浪頭
2024-05-31 04:35 聯合報／ 闕志克（作者為清華大學合聘教授）
紐約長島史托吉特鎮主幹道上的一個支路內，有一個不起眼的辦公園區，復興科技（Renaissance Technologies）號稱世上最成功的對沖基金公司的總部就座落其內。復興科技的傳奇創始人詹姆士．西蒙斯（James Simons）最近去世，華爾街上的輝芒頓時黯淡不少。
西蒙斯在麻省理工學院念大學，廿三歲就取得加州柏克萊大學的數學博士，畢業後幾年在國防情報分析局從事破解密碼的工作。六○年代後期，紐約州大野心勃勃地想在石溪分校建立起「東岸柏克萊」，四處廣招台柱教授，物理系找了楊振寧，數學系就找西蒙斯。從民國五十七到六十七年（一九六八年到一九七八年），西蒙斯招賢納士，為數學系打下深厚的基礎，甚且早於全美大部分大學，創建了我個人曾任教十餘年的電腦科學系。西蒙斯也與陳省身合作，在幾何拓樸學產出重要研究成果，尤其是「陳｜西蒙斯形式」對後來量子場論與弦理論等物理次領域產生了重大影響。儘管這些成就讓西蒙斯在民國六十五年（一九七六年）贏得了幾何界的最高榮譽，但因「逐漸對數學研究失去熱情」，西蒙斯在不惑之年毅然離開學校，全心投入一個既缺專業訓練、也毫無淵源的領域｜金融交易。
西蒙斯認為應建立金融商品價格的數學模型，以作為交易的決策依據，但這樣的想法在七○年代末期是前所未聞的，因為當時的交易員大都只憑市場情報、經驗法則與個人直覺作出決定。即便早有此念，西蒙斯也花了十年才建立起一支完全根據數學模型來交易的投資基金，是為「獎章基金」。從民國七十七到一○七年（一九八八年到二○一八年），該基金平均年回報率為百分之六十六，淨益總值超過一千億美元，乃有史以來最賺錢的對沖基金。
為金融商品價格建立數學模型，與建立物理現象模型類似，復興科技即聘用了許多從名校畢業的物理數學統計博士。復興科技從八○年代初期就開始大規模、有系統地收集各式各樣可能影響金融商品價格的經濟資訊，逐步建立起處理龐大資料量｜據稱每天高達九萬億位元組｜所需的儲存與運算設施，進而對這些金融數據進行分析和建模，以偵測到可擊敗交易對手的價格異常訊號。雖然現下大部分對沖基金公司也都已採用類似的套路，但他們的整體績效仍然遠不如復興科技，原因是復興科技能夠同時追蹤大量金融交易標的，並從中萃取出即便十分微弱的套利空間。
西蒙斯生前身價高達三一八億美元，名列全球第四十九名富豪，並號稱「世上最聰明的億萬富翁」。雖然事業得意，但家人卻屢遭不幸；一個女兒患自閉症、一個兒子車禍去世、另一個兒子溺水而亡。也許因為如此，西蒙斯夫婦於民國八十三年（一九九四年）創立慈善基金會，將所得財富回饋社會。該基金會貢獻的犖犖大者，包括建立國家級規模的自閉症研究基金，延續布魯克海文國家實驗室的粒子加速器計畫，以大幅加薪提升紐約市中小學數理老師的素質，以及捐給石溪大學五億美元，為美國大學史上最大筆的無條件贈款。
當被問及人生哲學時，西蒙斯說「首先，不要隨波逐流」。西蒙斯中年打破窠臼，跨界挑戰自己，籌組金融交易團隊時，棄商管專業而獨沽名校科學博士的作法也原創性十足。而在金融交易的世界裡，事實更是一再證明，一味從眾的心理素質幾乎就是失敗的保證。
